部分上市银行关注类贷激增 汽车贷款违约开始“冒头”

　　从上市银行披露的三季报数据来看，在加大核销力度的前提下，已经有光大银行、民生银行等不良贷款率有所下降，但是更多的银行仍然是不良贷款“双升”。

　　此外，值得注意的是，部分银行的关注类贷款大幅度上升，一家股份制银行的关注类贷款比上年末增加了68%，而另一家股份制银行的三季报显示，其汽车贷款的违约已经成为了零售不良贷款率上升的主要原因之一。

　　券商研报认为，2016年三季度末，上市银行不良贷款率环比上行了3个BP到1.73%，加回核销及处置的不良贷款，估算三季度单季度不良贷款净生成率年化达到100个BP，环比二季度下行8个BP，不良贷款生成速度持续放缓，资产质量压力边际改善。银行业今年不良贷款生成速度放缓是大概率事件，不过，银行资产质量的拐点并未到来。

　　资产质量依旧承压

　　车贷不良贷款率上升

　　三季报显示，在加大核销力度，拨备覆盖率没有明显减少的情况下，光大银行和民生银行的不良贷款率均有小幅下降。

　　光大银行三季报显示，截至报告期末，受到宏观经济增速放缓、部分行业产能过剩等因素的影响，不良贷款余额为264.66亿元，比上年末增加20.91亿元；不良贷款率为1.51%，比上年末下降0.10个百分点；信贷拨备覆盖率154.06%，比上年末下降2.33个百分点。

　　民生银行则表示，通过不断强化资产质量和风险管理，加大不良资产清收处置力度，有效控制资产质量，确保资产质量总体可控。截至报告期末，不良贷款率为1.57%，比上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率为154.40%，比上年末上升0.77个百分点。

　　然而上述情况仅为个例，虽然部分银行未公布贷款五级分类的具体数据，但从已公布的数据来看，多家银行的关注类贷款均有增长，部分银行的增长高达近七成。

　　某股份制银行财报数据显示，其三季度的不良贷款率为1.72%，比去年年底增长了0.16%，不良贷款余额442亿元，比去年年底增加了92亿元。此外，在信贷资产“五级”分类中，其关注类贷款余额为1090亿元，比去年年底增加了68%。

　　总部位于南方的另一家股份制银行的关注类贷款同样增长四成，其报告期末的关注类贷款余额为600.29亿元，比去年年底的417.76亿增长了43.7%。关注类贷款在总贷款余额中的占比也从2.35%上升至3.06%。截至报告期末，该行不良贷款余额335.93亿元，较期初增加76.10亿元，不良贷款率1.71%，较期初上升0.25个百分点。关注类贷款余额600.29亿元，较期初增加182.53亿元，关注类贷款占比3.06%，较期初上升0.71个百分点。

　　该行表示，不良贷款及关注贷款增加的主要原因是：短期内宏观经济仍处于L型区间，部分行业不景气问题还将延续；受“去库存”、“去产能”及“去僵尸企业”的供给侧结构性改革以及民间借贷、担保链等因素的影响，个别地区、个别行业信用风险仍在暴露，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加；同时，风险的化解、不良资产的清收处置等也都需要一定的时间。

　　饱受资产质量影响的还有地处华南的一家股份制银行，其报告期末的不良贷款率为1.56%，比去年年底增加了0.11个百分点，这其中，其小企业金融事业部管理的个人贷款和汽车贷款不良激增：前者从3.17%的不良率增加到了5.60%，不良贷款率增加了2.43个百分点；汽车贷款的不良贷款率则从0.28%增加到了0.87%。数据显示，2015年该行汽车金融事业部新增合同量为43.6万单，同比增长77%；今年上半年，新签合同为31.8万单，同比增长94%，今年计划新发放贷款800亿元。

　　该行表示，零售不良贷款率上升主要集中在经营性贷款和汽车贷款。未来，汽车贷款将积极调整业务结构，适度调整风险准入政策，运用科学化风险计量工具及外部大数据，提高风险识别能力，同时大力加强催收团队建设并运用多种催清收手段，加快处置不良资产，剔除不良后的收益率保持平稳上升。

　　仍有银行未达标

　　流动性覆盖率监管

　　流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。去年12月份，中国银监会关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知。

　　按照规定，商业银行的流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%；在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。

　　五大行中，工行和农行的流动性覆盖率较高。工商银行的第三季度流动性覆盖率月度均值为133.14%，农业银行2016年第三季度流动性覆盖率月度均值为137.8%，比上季度微降0.9个百分点。

　　建设银行2016年第三季度三个月末流动性覆盖率平均值为117.08%，与二季度相比，下降5.31个百分点，主要因为现金净流出量比二季度增加1574.01亿元。

　　中国银行2016年第三季度并表口径流动性覆盖率平均值为117.54%，较上季度减少0.54个百分点，主要是无抵(质)押批发融资增长较快导致压力情况下现金流出增加所致。

　　交通银行2016年第三季度流动性覆盖率月度均值为116.43%，较2016年第二季度上升3.93个百分点，主要是受调整后的合格优质流动性资产有所增加的影响。

　　在股份制银行方面，数据却并不乐观，在三季度的业绩报告中，有部分银行的流动性覆盖率大幅度降低，例如有银行从2015年底的140.82%降至目前的96.36%，还有部分银行未公布该数据。

　　而甚至还有上市银行的流动性覆盖率在第三季度末仅为77.14%，低于监管对于过渡期的要求(80%)。